普通にUTF-8で記述するだけで「シート名」「値」「ファイル名」全てで問題なく日本語が使用できるみたいです。
# -*- coding: utf-8 -*- import pyExcelerator w = pyExcelerator.Workbook() ws = w.add_sheet(u'シート(1)') ws.write(0, 0, 1) ws.write(1, 0, 2) ws.write(2, 0, 3) ws.write(0, 1, 10) ws.write(0, 2, 100) ws.write(1, 1, u'テスト') w.save(u'テスト.xls')