カーソルの変更

(2014/03/23 追記)
最新バージョンではちょっと注意する点が有ります。

今の最新バージョンの Unity で Cursor.SetCursor() で正しくカーソルを変更出来ない症状が発生 - 強火で進め
http://d.hatena.ne.jp/nakamura001/20140322/1395516251

(追記ここまで)

Unity 4.0から追加された SetCursor() のサンプル。

C# ではこの様な記述で変更出来ます。ここではカーソルが GameObject の上に乗った時に切り替わる様にして有ります。

using UnityEngine;
using System.Collections;

public class Test : MonoBehaviour {
	public Texture2D cursorTexture;
	Vector2 hotSpot;
	
	void Awake ()
	{
		hotSpot = new  Vector2(12f, 8f);
	}
	
	void OnMouseEnter () 
	{
	    Cursor.SetCursor(cursorTexture, hotSpot, CursorMode.Auto);
	}
	
	void OnMouseExit ()
	{
		Cursor.SetCursor (null, Vector2.zero, CursorMode.Auto);
	}
}

JavaScript の場合は公式のドキュメントを参考にして下さい。

Unity Script Reference – Cursor.SetCursor
http://docs.unity3d.com/Documentation/ScriptReference/Cursor.SetCursor.html

プロジェクトはこちらにアップして有ります。